Come acquistare azioni: calcolo del movimento direzionale medio in Excel

Indicatore di movimento direzionale medio

Se hai intenzione di entrare nel business del trading di azioni o azioni per vivere, è probabile che ti imbatterai in Movimento direzionale medio (ADX). ADX è diventato un indicatore ampiamente utilizzato dai trader di tutto il mondo. L'indice direzionale medio, ADX, è stato creato nel 1978 da J. Welles Wilder per determinare la forza di una tendenza.

Iniziamo definendo una media mobile esponenziale come una media mobile con fattori di ponderazione che diminuiscono in modo esponenziale, dando molta più importanza ai prezzi recenti senza scartare del tutto i prezzi più vecchi. La media mobile esponenziale è anche chiamata media mobile ponderata esponenzialmente.

Calcolo del movimento direzionale medio utilizzando Excel

Ecco i passaggi necessari per calcolare il movimento direzionale medio (ADX) di Welles Wilder utilizzando Excel.

Se decidi di utilizzare un periodo di 14 giorni, inserisci i numeri da 1 a 14 nella colonna "A". Hai bisogno della somma totale dei quattordici numeri che otterrai usando la formula "= Sum (A1: A14)" che è uguale a 105.
Inserire i prezzi massimo, minimo e di chiusura del titolo in ciascuna delle colonne "B", "C" e "D" rispettivamente.
Calcola Up-Move inserendo "= (B1-B2)" nella colonna "E".
Calcola lo spostamento verso il basso inserendo "= (C1-C2)" nella colonna "F".
Controlla se Up-Move è maggiore di Down-Move inserendo nella colonna "G" la formula "= if (abs (E1)> abs (F1), 1, -1)"
Controlla se Up-Move è maggiore di 0 inserendo nella colonna "H" la formula "= if (E1> 0,1, -1)"
Controlla se Down-Move è maggiore di 0 inserendo nella colonna "I" la formula "= if (F1> 0, -1,0)"
Calcola + DM inserendo nella colonna "J" la formula "= if (G1 + H1 = 2, E1,0)"
Calcola -DM inserendo nella colonna "K" la formula "= if ((G1 + I1) = - 2, F1,0)"

True Range

Definisci "True-Range" come il più grande tra:

(a) Massimo di oggi - Minimo di oggi

(b) Massimo di oggi - Chiusura di ieri

10. Calcola l'assoluto (Massimo di oggi - Minimo di oggi) inserendo nella colonna "L" la formula "= abs (B1-C1)"

11. Calcola l'assoluto (Massimo di oggi - Chiusura di ieri) inserendo nella colonna "M" la formula "= abs (B1-D2)"

12. Calcola l'assoluto (chiusura di ieri - minimo di oggi) inserendo nella colonna "N" la formula "= abs (D2-C1)"

13. Calcola True-Range (TR) inserendo nella colonna "O" la formula "= Max (L1: N1)"

Media mobile esponenziale

Successivamente, calcola quanto segue:

14. Media mobile esponenziale (+ DM14) di + DM inserendo nella colonna "P" la formula "= ((14 * J1 + 13 * J2 + 12 * J3 + 11 * J4 + 10 * J5 + 9 * J6 + 8 * J7 + 7 * J8 + 6 * J9 + 5 * J10 + 4 * J11 + 3 * J12 + 2 * J13 + 1 * J14)) / 105 "

15. Media mobile esponenziale (-DM14) di -DM inserendo nella colonna “Q” la formula “= ((14 * K1 + 13 * K2 + 12 * K3 + 11 * K4 + 10 * K5 + 9 * K6 + 8 * K7 + 7 * K8 + 6 * K9 + 5 * K10 + 4 * K11 + 3 * K12 + 2 * K13 + 1 * K14)) / 105 "

16. Media mobile esponenziale (TR14) di TR inserendo nella colonna "R" la formula "= ((14 * O1 + 13 * O2 + 12 * O3 + 11 * O4 + 10 * O5 + 9 * O6 + 8 * O7 + 7 * O8 + 6 * O9 + 5 * O10 + 4 * O11 + 3 * O12 + 2 * O13 + 1 * O14)) / 105 "

Indicatori direzionali

Quindi, calcola gli indicatori di direzione come segue:

17. Indicatore di direzione (+ DI14) = + DM14 diviso TR14 inserendo nella colonna “S” la formula “= P1 / R1”

18. Indicatore di direzione (-DI14) = -DM14 diviso TR14 inserendo nella colonna "T" la formula "= Q1 / R1"

Quindi, calcola i componenti dell'indice di movimento direzionale medio (ADX)

19. Calcola la Differenza DI assoluta (+ DI14 - -DI14) inserendo nella colonna “U” la formula “= abs (S1-T1)”

20. Calcola DX = DI Difference diviso per la somma di + DI14 e -DI14 inserendo nella colonna "V" la formula "= U1 / (sum (S1: T1))"

21. Calcola ADX = la media mobile esponenziale di DX inserendo nella colonna "W" la formula "= ((14 * V1 + 13 * V2 + 12 * V3 + 11 * V4 + 10 * V5 + 9 * V6 + 8 * V7 + 7 * V8 + 6 * V9 + 5 * V10 + 4 * V11 + 3 * V12 + 2 * V13 + 1 * V14)) / 105 "

Disegna o inserisci un grafico utilizzando Excel

Tieni premuto e trascina le formule dalla colonna "E" alla colonna "W" verso il basso per quanto vorresti andare nel passato.

Ora seleziona i dati delle colonne "S", "T" e "W" e disegna o inserisci un grafico utilizzando Excel. Ora avrai il sistema di movimento direzionale sviluppato da Welles Wilder e come mostrato nell'immagine sotto che puoi usare per entrare e uscire dai tuoi scambi. Una volta imparato come utilizzare il sistema di movimento direzionale in Excel, puoi successivamente manipolarlo a tuo piacimento e il cielo sarà il limite a ciò che puoi fare con esso.

Operazioni:

Acquista azioni o vai long sulle azioni quando + DI è superiore a -DI e si è verificata almeno una delle seguenti condizioni:

1. ADX aumenta mentre + DI e ADX sono sopra -DI

2. ADX si alza da sotto + DI e –DI

Chiudi o esci dalle tue posizioni quando + DI incrocia sotto -DI

Azioni short o scambi in direzione al ribasso quando -DI è superiore a + DI e si è verificata almeno una delle seguenti condizioni:

1. ADX aumenta mentre -DI e ADX sono sopra + DI

2. ADX si alza da sotto + DI e –DI

Chiudi o esci dalle tue posizioni quando -DI incrocia sotto + DI

Importante: utilizza sempre ordini stop loss automatici che dovrebbero essere preferibilmente con il tuo agente di cambio. Il movimento direzionale medio, ADX, non indica la direzione del trend. ADX indica solo la forza del trend. ADX è un indicatore in ritardo e i trader devono esserne consapevoli. È solo dopo che una tendenza ha stabilito che ADX genererà un segnale. Il movimento direzionale medio, ADX, sarà compreso tra 0 e 1. I valori inferiori a 0,20 indicano una tendenza debole, mentre i valori superiori a 0,40 indicano una tendenza forte.

ADX è diventato un indicatore ampiamente utilizzato dai trader di tutto il mondo